Francium デルタニュートラルでの資産運用が可能なプラットフォーム

目次

  • 前提
  • 疑似的なデルタニュートラルと損益シミュレーション
  • Franciumが提供するサービス
  • 総論

前提

レバレッジを活用して効率的にイールドファーミングによるリターンを向上させる手法として、レバレッジファーミングがあります。レバレッジファーミングを可能とするプロトコルにはAlpha Finance(Ethereum)、Alpaca Finance (BSC)などがありますが、Franciumもその類型のプロトコルとなります。
Franciumが他のレバレッジファーミングプロトコルと違う点は、以下の機能を有する点です。
  1. ロスカットの設定が可能
  2. 他者が作成したストラテジーへの参加が可能
  3. 運用ストラテジーを構築する主体のためのSDKなど、ツールキットを提供(予定)
レバレッジファーミングは資本効率を向上させることが可能なことや、疑似的なデルタニュートラルポジション(資産額変動の最小化)を構築することも可能であることから、投資家にとっても一つの有力な運用手法となりつつあります。
しかし、あくまでも疑似的なデルタニュートラルであり完全にポジションのデルタをニュートラルにはできておらず、流動性を提供しているペアの価格が大幅に変動した場合はヘッジが機能しなくなります。
よって、実運用においては安定したリターンが得られる価格幅だけで疑似的なデルタニュートラルポジションを構築し、損失が発生する価格水準においてはレバレッジポジションを解消するということが必要になります。
それらの運用のためにBotなどを自作して行うことも可能ですが、一般的な投資家にはプログラミングやDeFiプロトコルの知識が必要なため、相応にハードルが高い投資運用手法となっています。
よってそれらの問題を解決するために、Franciumではそれらの投資運用手法が誰でも簡単に行うことが可能なサービスを提供しています。
本レポートでは、デルタニュートラルポジションを活用したレバレッジファーミングでの運用を簡単に行うことが可能なプラットフォームである、Franciumについて解説します。
レバレッジファーミングについては、以下のレポートを事前にご参照いただくとより理解しやすくなります。

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